Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Likviditetsrisk

Enligt Finansinspektionens föreskrift och allmänna råd om offentliggörandet av information om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:5).

Sparbankens målsättning och strategi

Sparbanken ska ha en god hantering av likviditetsrisker och alltid ha en reserv av likvida tillgångar för att möta perioder med begränsad likviditet samt säkerställa att banken har en sund finansieringsstruktur.

Styrelsens målsättning är att Sparbanken ska ha en effektiv förvaltning av bankens likviditet förenat med ett begränsat risktagande. Målsättningen är också att optimera avkastningen på bankens balansräkning på ett sätt som är förenligt med risktagandet enligt bankens policys. 
I syfte att uppnå dessa målsättningar har Sparbankens styrelse fastställt en Finans och likviditetspolicy, som omprövas årligen. I policyn finns styrelsens risktolerans uttryckt i kvalitativa och kvantitativa riktlinjer, vilka exempelvis omfattar;

• Intäktsökningar ska ske på ett sådant sätt att likviditetsrisken hålls oförändrad eller minskar.
• Banken ska alltid ha en likviditetsreserv som ska räcka minst 30 dgr vid stressade förhållanden och som inte understiger 12 % av bankens totala inlåning från allmänheten.

I policydokumentet framgår även att styrelsen beslutar om likviditets- och
finansieringsstrategier samt att bankens finanskommitté, där bankens VD ingår, ansvarar för att löpande genomföra uppgifter enligt berörd policy.

Uppföljning och rapportering

Sparbankens likvida situation följs löpande mot fastställda gränsvärden av sparbankens ekonomifunktion. Rapportering sker löpande till bankens finanskommittén, samt månadsvis till ledning och styrelse.

Prognos

Sparbankens likvida situation prognostiseras löpande genom att banken uppskattar förväntat kassaflöde i olika tidsintervall. Tillämpade intervaller löper mellan en dag fram till mer än ett år.

Beredskapsplan

Banken har en övergripande beredskapsplan för likviditet för att möta stressade scenarion. Syftet med beredskapsplanen är att förbereda banken på olika handlingsalternativ om det uppstår en situation som riskerar bankens likvida ställning. Beredskapsplanen ska användas så snart den löpande uppföljningen visar att likviditetsreserven riskerar hamna under den lägsta nivå styrelsen beslutat, alternativt när bankens krisledningsgrupp beslutar om denna åtgärd. Beredskapsplanen innehåller exempel på ett antal händelser som kan förväntas utlösa beredskapsplanens aktivering.

I beredskapsplanen finns följande punkter dokumenterade:
• Omvärldshändelser
• Händelser som utlöser beredskapsplanen
• Aktiviteter kopplade till situationen

Sparbankens beredskapsplan fastställs som en bilaga i bankens Finans och likviditetspolicy

Stresstester

Sparbanken genomför kvartalsvis stresstester gällande sin likvida situation och omfattar minst följande tre scenarier;

1. Ny extern finansiering är inte tillgänglig i kombination med att in- och upplåning minskar med 10 % under en tvåmånadersperiodmånad.
2. Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 10 %.
3. En kombination av dessa två scenarier

Oberoende uppföljning och kontroll

Sparbankens riskkontrollfunktion ansvarar för att oberoende kontrollera bankens risker däribland likviditetsrisken. Riskkontrollen rapporterar direkt till Sparbankens styrelse.

Internrevisionen, som är oberoende och underställd Styrelsen, ska som ett led i sin regelbundna interna revision, granska processen för likviditetshanteringen för att identifiera svagheter eller problem med rutiner, metoder och system för beräkning och rapportering av likviditetsrisk. Sparbankens internrevision granskar även efterlevnaden av etablerade riktlinjer och processer samt att processerna uppfyller de uppsatta målen.

Sparbankens likviditetsreserv2014-06-30
Kassa och tillgodohavanden i bank293 118 tkr
Statspapper 0 tkr
Säkerställda obligationer 69 309 tkr
Övriga värdepapper 0 tkr
Summa345 967 tkr
  
Sparbankens finansieringskällor 
Inlåning allmänhet 2 457 145 tkr
varav annan valuta omräknat till SEK 8 796 tkr
Svenska staten 0 tkr
Kreditinstitut79 tkr
Övriga 0 tkr
Summa 2 457 224 tkr

Tillgångarna i bankens likviditetsreserv är omsättningsbara till förutsägbara värden och tillgängliga på kort sikt. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på något annat som begränsar användningen av likviditeten.

Per 2014-06-30 är bankens Balansomslutning, 2 886 Mkr, Utlåning till allmänheten, 2 194 Mkr och Inlåning från allmänheten 2 457 Mkr. Kvoten utlåning/inlåning är därmed 89%. Bankens likviditetsreserv i förhållande till inlåning är 14%.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype